Скоринг для МФО

VAlexey

Administrator
Команда форума
#2
Хочу поделиться информацией о применении скоринговой модели FICO для оценки заявок в сегменте микрокредитования. Долгое время отношение к данной модели у меня было негативное. Скоринг показывал низкую эффективность на клиентах МФО в переводе на Gini :( Однако не все так печально! Причиной тому еще была весьма неудачный (для понимания простыми смертными) отчета результата ретро теста. Сразу хочу сказать, что данный скоринг продается через бюро НБКИ. Ретро тест проводится бесплатно, ставим за это бюро + :) Что можно сделать с полученными данными? Самый простой и показательный способ, разложить заявки в диапазон скоринга от 300 - 850 с шагом 50 баллов. Можно еще добавить агрегаты, что бы была видна картина в целом.
Результаты для наглядности, лучше предоставить ввиде графика, где визуально понятно в каком диапазоне скоринг работает!
1511164983246.png
 

Kade

New member
#5
Ясно, немаленькие цифры у вас по 60+, онлайн выдаете что ли))
И еще уточнение, 60+ на дату выгрузки или 60+ которые были в этой группе просрочки за все время?
 

VAlexey

Administrator
Команда форума
#6
60+ от даты заявки в течении 12 месяцев. Это был анализ пакета МФО по кредитам с обеспечением.
 

VAlexey

Administrator
Команда форума
#8
По онлайн результат будет немного другой. У Вас офлайн или онлайн модель бизнеса?
 

Kade

New member
#9
У нас офлайн.
По займам с обеспечением я полагал что уровень потерь должен быть ниже чем без. Хотя тут у вас количество заявок приведено, без суммы займов. По количеству потери считать не очень интересно. По сумме займа результат может кардинально отличаться от количества. Поэтому может и норм.
 

VAlexey

Administrator
Команда форума
#10
У нас офлайн.
По займам с обеспечением я полагал что уровень потерь должен быть ниже чем без. Хотя тут у вас количество заявок приведено, без суммы займов. По количеству потери считать не очень интересно. По сумме займа результат может кардинально отличаться от количества. Поэтому может и норм.
При желании можете провести ретро тест, некоторые бюро кредит.историй делают их бесплатно. НБКИ делает такой тест бесплатно вы с ними случайно не работаете?
 
#11
Да работаем. Скор тестирование по ретро разумеется проводили, но давно, около 4 лет назад.
 

VAlexey

Administrator
Команда форума
#14
Мне видится полезность в скоринге, как в ориентире правильности принимаемого решения. Если посмотрите на график, заявкам в диапазоне до 500 баллов выдавать нельзя.
 
#15
Полезность конечно есть, главное корректно провести ретро скор и корректно же интерпретировать результаты.
Я бы не был таким категоричным в оценке, до 500 выдавать нельзя ;) Судя по вашим данным я вообще ни в каком бы диапазоне у вас не выдавал ;)

Выдавать можно в любом диапазоне, тут как раз и состоит задача определить диапазон, в котором интерес выдачи не перекроют возможные потери. Поэтому и говорю, что простого количества совсем недостаточно - надо смотреть суммы, сроки, возраст. Только под такими углами, и потом уже анализировать диапазоны.
 

VAlexey

Administrator
Команда форума
#16
Вы говорите об анализе данных, которые проводят для построения своей скоринговой модели. Свою модель имеет смысл делать, если у Вас онлайн бизнес или большая филиальная сеть, которая генерит много заявок. Здесь больше пример, как сделать экспресс анализ данных и понять, работает данная скоринговая модель на вашей популяции или нет?
 
#17
Хм, ладно, видимо я не понял примера :)
Только я убежден, что чтобы понять как модель работает в конкретном регионе с конкретными заемщиками, нужно как минимум эту модель просчитать :) Не будем же мы говорить на общих цифрах, что "до 500 плохо, а выше 650 очень хорошо".
Это будет верно с 99,9% для любого региона, очевидная же вещь, что чем выше оценка, тем качественнее заемщик.
 

VAlexey

Administrator
Команда форума
#18
Все именно так как говорите. Выше балл меньше рисков. Модель в данном случае уже разработана компанией FICO, ни чего добавить и исправить не получится:( Спич больше об адаптации результатов под Вас:) Не совсем согласен с утверждением, что "до 500 плохо, а выше 650 очень хорошо". В конкретном случае были займы с обеспечением, в PDL распределение будет другое. Если готовы можно посмотреть как работает скоринг на Ваших данных.
 
#19
Ой не, не будем погружаться в дебри :) А то междусобойчик устроили, распугаем народ только.